Сравнение XCS7.DE с MCHI
XCS7.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - XCS7.DE tracks the MSCI China while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCS7.DE returned 8.56%/yr vs 7.28%/yr for MCHI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XCS7.DE charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.
Доходность
Сравнение доходности XCS7.DE и MCHI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCS7.DE торгуется в EUR, в то время как MCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCS7.DE показывает доходность -7.30%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -8.88%.
XCS7.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- -10.64%
- С начала года
- -7.30%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -13.55%
- С начала года
- -8.88%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение доходности по годам XCS7.DE и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCS7.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | -7.30% | 16.53% | 27.49% | -14.73% | 2.78% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -8.88% | 15.49% | 25.50% | -14.58% | 1.69% |
Correlation
The correlation between XCS7.DE and MCHI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between XCS7.DE and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS7.DE vs. MCHI — Ранг доходности на риск
XCS7.DE
MCHI
Сравнение XCS7.DE c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCS7.DE | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.19 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.39 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCS7.DE и MCHI
Максимальная просадка XCS7.DE за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки MCHI в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS7.DE и MCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS7.DE | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.62% | -56.70% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.82% | -20.95% | -8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.82% | -24.99% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -36.32% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -21.40% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 10.11% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS7.DE и MCHI
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 5.35% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS7.DE | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.47% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 13.61% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.81% | 19.82% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 29.30% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 26.67% | +0.67% |
Сравнение комиссий XCS7.DE и MCHI
XCS7.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS7.DE и MCHI
Дивидендная доходность XCS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности MCHI в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.07% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
XCS7.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 2.12% | 2.35% | 2.05% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCS7.DE and MCHI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCS7.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCS7.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.
XCS7.DE tracks MSCI China, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.28% for XCS7.DE and 0.59% for MCHI.
Подберите оптимальное распределение для XCS7.DE и MCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор