PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS7.DE с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCS7.DE с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCS7.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - XCS7.DE tracks the MSCI China while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCS7.DE returned 7.69%/yr vs 5.68%/yr for MCHI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XCS7.DE charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности XCS7.DE и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCS7.DE торгуется в EUR, в то время как MCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCS7.DE показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -7.59%.

XCS7.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-9.34%
1 год
2.51%
3 года*
7.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHI

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-11.13%
1 год
0.53%
3 года*
5.68%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS7.DE и MCHI

2026 (YTD)2025202420232022
XCS7.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D		-6.89%16.53%27.49%-14.73%4.09%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.59%15.49%25.50%-14.58%3.26%

Correlation

The correlation between XCS7.DE and MCHI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.88

The correlation between XCS7.DE and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с XCS7.DE:
XCS7.DE с FLCHXCS7.DE с CQQQXCS7.DE с CEBG.DEXCS7.DE с FLXC.DEXCS7.DE с EL46.DEXCS7.DE с CHIN.DEXCS7.DE с LCHI.DE
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

XCS7.DE vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS7.DE
Ранг доходности на риск XCS7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS7.DE c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS7.DEMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.03

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.18

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.03

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

0.06

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS7.DE vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS7.DE на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS7.DE и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS7.DEMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.14

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XCS7.DE и MCHI

Максимальная просадка XCS7.DE за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки MCHI в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS7.DE и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS7.DEMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-56.70%

+20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-16.41%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-24.99%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-35.42%

+20.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-21.29%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

8.16%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS7.DE и MCHI

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что XCS7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS7.DEMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.61%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

13.86%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

19.65%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

29.35%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

26.68%

-1.03%

Сравнение комиссий XCS7.DE и MCHI

XCS7.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS7.DE и MCHI

Дивидендная доходность XCS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности MCHI в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.33%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
XCS7.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D		2.11%2.35%2.05%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCS7.DE and MCHI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCS7.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCS7.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

XCS7.DE tracks MSCI China, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.28% for XCS7.DE and 0.59% for MCHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS7.DE и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор