PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS7.DE с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCS7.DE с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCS7.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - XCS7.DE tracks the MSCI China while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCS7.DE returned 7.69%/yr vs 6.45%/yr for FLCH. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XCS7.DE charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности XCS7.DE и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCS7.DE торгуется в EUR, в то время как FLCH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLCH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCS7.DE показывает доходность -6.89%, а FLCH немного ниже – -7.16%.

XCS7.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-9.34%
1 год
2.51%
3 года*
7.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCH

1 день
-1.74%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
-10.40%
1 год
2.08%
3 года*
6.45%
5 лет*
-4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS7.DE и FLCH

2026 (YTD)2025202420232022
XCS7.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D		-6.89%16.53%27.49%-14.73%4.09%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-7.16%16.82%25.79%-13.88%3.04%

Correlation

The correlation between XCS7.DE and FLCH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.88

The correlation between XCS7.DE and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с XCS7.DE:
XCS7.DE с MCHIXCS7.DE с CQQQXCS7.DE с CEBG.DEXCS7.DE с FLXC.DEXCS7.DE с EL46.DEXCS7.DE с CHIN.DEXCS7.DE с LCHI.DE
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

XCS7.DE vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS7.DE
Ранг доходности на риск XCS7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS7.DE c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS7.DEFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.11

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.29

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.14

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

0.29

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS7.DE vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS7.DE на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS7.DE и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS7.DEFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.01

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XCS7.DE и FLCH

Максимальная просадка XCS7.DE за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки FLCH в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS7.DE и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS7.DEFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-55.61%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-15.19%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-24.49%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-32.93%

+17.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-25.77%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

7.22%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS7.DE и FLCH

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что XCS7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS7.DEFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

5.96%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

13.09%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

18.75%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

28.32%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

27.10%

-1.45%

Сравнение комиссий XCS7.DE и FLCH

XCS7.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS7.DE и FLCH

Дивидендная доходность XCS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FLCH в 2.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.59%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
XCS7.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D		2.11%2.35%2.05%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCS7.DE and FLCH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for XCS7.DE.

XCS7.DE tracks MSCI China, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.28% for XCS7.DE and 0.19% for FLCH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS7.DE и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор