Сравнение XCS7.DE с FLCH
XCS7.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - XCS7.DE tracks the MSCI China while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCS7.DE returned 8.56%/yr vs 7.87%/yr for FLCH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XCS7.DE charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности XCS7.DE и FLCH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCS7.DE торгуется в EUR, в то время как FLCH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLCH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCS7.DE показывает доходность -7.30%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.66%.
XCS7.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- -10.64%
- С начала года
- -7.30%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -13.02%
- С начала года
- -8.66%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCS7.DE и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCS7.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | -7.30% | 16.53% | 27.49% | -14.73% | 2.78% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.66% | 16.82% | 25.79% | -13.88% | 1.32% |
Correlation
The correlation between XCS7.DE and FLCH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between XCS7.DE and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS7.DE vs. FLCH — Ранг доходности на риск
XCS7.DE
FLCH
Сравнение XCS7.DE c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCS7.DE | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.16 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.33 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCS7.DE и FLCH
Максимальная просадка XCS7.DE за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки FLCH в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS7.DE и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS7.DE | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.62% | -55.61% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.82% | -19.18% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.82% | -24.49% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -34.01% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -25.87% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 9.08% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS7.DE и FLCH
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) составляет 5.35%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что XCS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS7.DE | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.68% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.91% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.81% | 19.12% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 28.28% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 27.00% | +0.34% |
Сравнение комиссий XCS7.DE и FLCH
XCS7.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS7.DE и FLCH
Дивидендная доходность XCS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FLCH в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.43% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
XCS7.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 2.12% | 2.35% | 2.05% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCS7.DE and FLCH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for XCS7.DE.
XCS7.DE tracks MSCI China, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.28% for XCS7.DE and 0.19% for FLCH.
Подберите оптимальное распределение для XCS7.DE и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор