PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS7.DE с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCS7.DE с CQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCS7.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds - XCS7.DE tracks the MSCI China while CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCS7.DE returned 7.69%/yr vs 6.37%/yr for CQQQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCS7.DE charges 0.28%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности XCS7.DE и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCS7.DE торгуется в EUR, в то время как CQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CQQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCS7.DE показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 0.22%.

XCS7.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-9.34%
1 год
2.51%
3 года*
7.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

CQQQ

1 день
-4.29%
1 месяц
-2.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.25%
1 год
21.96%
3 года*
6.37%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS7.DE и CQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
XCS7.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D		-6.89%16.53%27.49%-14.73%4.09%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		0.22%18.95%17.09%-19.21%12.30%

Correlation

The correlation between XCS7.DE and CQQQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.79

The correlation between XCS7.DE and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с XCS7.DE:
XCS7.DE с FLCHXCS7.DE с MCHIXCS7.DE с CEBG.DEXCS7.DE с FLXC.DEXCS7.DE с EL46.DEXCS7.DE с CHIN.DEXCS7.DE с LCHI.DE
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

XCS7.DE vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS7.DE
Ранг доходности на риск XCS7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS7.DE c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS7.DECQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.76

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.23

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.96

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

2.16

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS7.DE vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS7.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS7.DE и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS7.DECQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XCS7.DE и CQQQ

Максимальная просадка XCS7.DE за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS7.DE и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS7.DECQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-70.82%

+34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-22.97%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-34.70%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-48.77%

+33.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-25.52%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

10.18%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS7.DE и CQQQ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) составляет 7.33%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что XCS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS7.DECQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

11.09%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

21.38%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

29.20%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

36.59%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

32.58%

-6.93%

Сравнение комиссий XCS7.DE и CQQQ

XCS7.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS7.DE и CQQQ

Дивидендная доходность XCS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности CQQQ в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.20%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
XCS7.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D		2.11%2.35%2.05%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCS7.DE and CQQQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCS7.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCS7.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

XCS7.DE tracks MSCI China, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for XCS7.DE and 0.70% for CQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS7.DE и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор