Сравнение XCS6.DE с PATH
XCS6.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C) is China Equities fund tracking the MSCI China, while PATH (UiPath Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XCS6.DE returned -4.82%/yr vs -26.72%/yr for PATH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCS6.DE и PATH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCS6.DE торгуется в EUR, в то время как PATH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PATH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCS6.DE показывает доходность -10.09%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -23.87%.
XCS6.DE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -10.09%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- 3.38%
PATH
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 19.42%
- 6 месяцев
- -14.08%
- С начала года
- -23.87%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- -13.20%
- 5 лет*
- -26.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCS6.DE и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | -10.09% | 16.41% | 27.02% | -15.14% | -15.45% | -19.31% |
PATH UiPath Inc. | -23.87% | 13.65% | -45.45% | 89.58% | -68.70% | -30.29% |
Correlation
The correlation between XCS6.DE and PATH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS6.DE vs. PATH — Ранг доходности на риск
XCS6.DE
PATH
Сравнение XCS6.DE c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCS6.DE | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.00 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.00 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCS6.DE и PATH
Максимальная просадка XCS6.DE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS6.DE и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS6.DE | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -88.52% | +32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.55% | -51.74% | +30.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -67.94% | +43.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -85.54% | +38.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.63% | -84.76% | +49.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -71.71% | +50.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 31.14% | -20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS6.DE и PATH
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) составляет 6.18%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что XCS6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS6.DE | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 10.87% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 40.10% | -26.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 64.41% | -45.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.64% | 62.80% | -35.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 63.13% | -37.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS6.DE и PATH
Ни XCS6.DE, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCS6.DE and PATH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XCS6.DE и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор