PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS6.DE с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XCS6.DE с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCS6.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C) is China Equities fund tracking the MSCI China, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, XCS6.DE returned 4.37%/yr vs 13.47%/yr for GC=F. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XCS6.DE и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCS6.DE торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCS6.DE показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции XCS6.DE уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 4.37% против 13.47% соответственно.

XCS6.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-9.67%
1 год
2.03%
3 года*
7.21%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
4.37%

GC=F

1 день
1.35%
1 месяц
-2.72%
С начала года
5.29%
6 месяцев
7.13%
1 год
32.42%
3 года*
28.49%
5 лет*
20.07%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS6.DE и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCS6.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C		-7.24%16.38%27.05%-15.14%-15.45%-17.27%15.11%26.93%-16.14%35.18%
GC=F
Gold Futures		5.29%45.00%35.90%9.94%5.74%3.76%14.32%21.55%2.45%-0.37%

Correlation

The correlation between XCS6.DE and GC=F is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2011 г.

0.05

Over the past year, XCS6.DE and GC=F have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

Gold Futures

Часто сравнивают с XCS6.DE:
XCS6.DE с RQFI.DEXCS6.DE с C024.DEXCS6.DE с VUSA.ASXCS6.DE с AH50.DEXCS6.DE с CNUA.DEXCS6.DE с CEBG.DEXCS6.DE с 36BZ.DE
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

XCS6.DE vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS6.DE
Ранг доходности на риск XCS6.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS6.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS6.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS6.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS6.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS6.DE c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS6.DEGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.18

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.58

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.85

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

4.52

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS6.DE vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS6.DE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS6.DE и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS6.DEGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.18

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

1.15

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.85

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.64

-0.48

Просадки

Сравнение просадок XCS6.DE и GC=F

Максимальная просадка XCS6.DE за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки GC=F в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS6.DE и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS6.DEGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-36.91%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-16.35%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-16.35%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.94%

-16.35%

-33.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.31%

-18.00%

-38.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.60%

-14.39%

-19.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-11.41%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

6.74%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS6.DE и GC=F

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что XCS6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS6.DEGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.15%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

22.34%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

25.64%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

17.41%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

15.87%

+9.46%

Часто задаваемые вопросы

XCS6.DE and GC=F have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS6.DE и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор