Сравнение XCS6.DE с GC=F
XCS6.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C) is China Equities fund tracking the MSCI China, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XCS6.DE и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCS6.DE торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XCS6.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -13.28%
- 6 месяцев
- -12.83%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -6.36%
- 10 лет*
- 3.98%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCS6.DE и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | -13.28% | 16.41% | 27.02% | -15.14% | -14.39% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.25% |
Correlation
The correlation between XCS6.DE and GC=F is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS6.DE vs. GC=F — Ранг доходности на риск
XCS6.DE
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XCS6.DE c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCS6.DE | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCS6.DE и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS6.DE | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.23% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS6.DE и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS6.DE | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
XCS6.DE and GC=F have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XCS6.DE и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор