Сравнение XCS.TO с XETM.TO
XCS.TO (iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF) and XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - XCS.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Sml GR CAD, while XETM.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XCS.TO charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for XETM.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCS.TO и XETM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XCS.TO
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 8.70%
XETM.TO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCS.TO и XETM.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 2.75% |
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | -8.01% |
Correlation
The correlation between XCS.TO and XETM.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS.TO vs. XETM.TO — Ранг доходности на риск
XCS.TO
XETM.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XCS.TO c XETM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCS.TO | XETM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCS.TO и XETM.TO
Максимальная просадка XCS.TO за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки XETM.TO в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS.TO и XETM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS.TO | XETM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -25.13% | -37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -17.75% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -9.28% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS.TO и XETM.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS.TO | XETM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 50.21% | -26.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 50.21% | -28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 50.21% | -25.85% |
Сравнение комиссий XCS.TO и XETM.TO
XCS.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XETM.TO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS.TO и XETM.TO
Дивидендная доходность XCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как XETM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 1.15% | 1.41% | 1.73% | 2.59% | 2.05% | 1.69% | 1.98% | 2.51% | 2.07% | 2.05% | 1.60% | 2.64% |
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCS.TO and XETM.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XETM.TO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XETM.TO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for XCS.TO.
XCS.TO is categorized as Canada Equities, while XETM.TO is Materials. XCS.TO tracks Morningstar Canada Sml GR CAD, while XETM.TO tracks S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Their fees differ too: 0.60% for XCS.TO and 0.59% for XETM.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCS.TO и XETM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор