PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOR с AVUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XCOR (Fundx ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - XCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, XCOR returned 20.76%/yr vs 21.44%/yr for AVUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XCOR charges 1.27%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности XCOR и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.23%.

XCOR

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.61%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.92%
1 год
22.43%
3 года*
20.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.50%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOR и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		9.00%12.50%29.57%14.34%8.71%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.23%16.68%20.43%21.77%7.81%

Correlation

The correlation between XCOR and AVUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between XCOR and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCOR и AVUS

Секторы
XCOR
AVUS

Технологии

40.4%
30.5%

Финансовые услуги

12.3%
14.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.4%

Промышленность

7.3%
11.2%

Здравоохранение

6.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.2%

Энергетика

3.6%
6.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Технологии

XCOR
40.4%
AVUS
30.5%

Финансовые услуги

XCOR
12.3%
AVUS
14.5%

Коммуникационные услуги

XCOR
11.2%
AVUS
9.3%

Потребительский циклический сектор

XCOR
9.4%
AVUS
11.4%

Промышленность

XCOR
7.3%
AVUS
11.2%

Здравоохранение

XCOR
6.0%
AVUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

XCOR
4.2%
AVUS
4.2%

Энергетика

XCOR
3.6%
AVUS
6.8%

Коммунальные услуги

XCOR
2.3%
AVUS
2.3%

Сырьевые материалы

XCOR
2.3%
AVUS
2.6%

Недвижимость

XCOR
1.1%
AVUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XNAVXCOR с XFLXXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARP
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

XCOR vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCORAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.26

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.07

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.65

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

16.21

-6.41

XCOR vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCOR и AVUS

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCORAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-37.04%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-7.85%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-19.74%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-1.93%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-5.06%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.76%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и AVUS

Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCORAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.73%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

9.80%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

12.71%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.36%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

20.83%

-3.61%

Сравнение комиссий XCOR и AVUS

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и AVUS

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности AVUS в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.94%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
XCOR
Fundx ETF		0.39%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XCOR and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCOR has higher volatility (6.41%) compared to AVUS (4.73%). In terms of maximum drawdown, XCOR dropped -22.54% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, AVUS leads with 21.44% vs 20.76% for XCOR. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 21.44% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

AVUS has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.39% for XCOR.

XCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: FundX and Avantis. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOR и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор