PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOR с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCOR (Fundx ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - XCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, XCOR returned 22.94%/yr vs 22.76%/yr for AVUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XCOR charges 1.27%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности XCOR и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 15.06%.

XCOR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.51%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.00%
1 год
29.47%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.18%
1 год
33.34%
3 года*
22.76%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOR и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		13.43%12.50%29.57%14.34%7.11%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.06%16.68%20.43%21.77%5.34%

Correlation

The correlation between XCOR and AVUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between XCOR and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCOR и AVUS

Секторы
XCOR
AVUS

Технологии

39.0%
27.5%

Финансовые услуги

12.7%
15.2%

Коммуникационные услуги

12.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.8%

Здравоохранение

6.1%
7.1%

Промышленность

5.4%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

3.8%
7.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Сырьевые материалы

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.0%
0.2%

Технологии

XCOR
39.0%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

XCOR
12.7%
AVUS
15.2%

Коммуникационные услуги

XCOR
12.2%
AVUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

XCOR
10.4%
AVUS
11.8%

Здравоохранение

XCOR
6.1%
AVUS
7.1%

Промышленность

XCOR
5.4%
AVUS
11.5%

Потребительский защитный сектор

XCOR
4.9%
AVUS
4.4%

Энергетика

XCOR
3.8%
AVUS
7.4%

Коммунальные услуги

XCOR
2.4%
AVUS
2.5%

Сырьевые материалы

XCOR
2.1%
AVUS
2.7%

Недвижимость

XCOR
1.0%
AVUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XFLXXCOR с XNAVXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARP
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

XCOR vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCORAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.76

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.76

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.27

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

19.43

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCOR vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCORAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.80

+0.47

Просадки

Сравнение просадок XCOR и AVUS

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCORAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-37.04%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-7.85%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-19.74%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-5.09%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.72%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и AVUS

Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCORAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.87%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.01%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.14%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.29%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

20.84%

-3.79%

Сравнение комиссий XCOR и AVUS

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и AVUS

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AVUS в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.90%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
XCOR
Fundx ETF		0.38%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCOR and AVUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCOR has higher volatility (3.78%) compared to AVUS (2.87%). In terms of maximum drawdown, XCOR dropped -22.54% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, XCOR leads with 22.94% vs 22.76% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCOR has performed better with a 22.94% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

AVUS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.38% for XCOR.

XCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: FundX and Avantis. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOR и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор