Сравнение XCNY с VEXC
XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.01%.
XCNY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
VEXC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 20.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.06M | $2.11M | $2.70M | |
| $13.05K | $15.59K | $17.55K |
Сравнение доходности по годам XCNY и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 18.75% | 4.16% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.01% | 4.50% |
Correlation
The correlation between XCNY and VEXC is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNY vs. VEXC — Ранг доходности на риск
XCNY
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XCNY c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCNY | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCNY и VEXC
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNY | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -12.42% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -3.85% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -2.63% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNY | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 20.39% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 20.39% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 20.39% | -1.72% |
Сравнение комиссий XCNY и VEXC
XCNY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и VEXC
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VEXC в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.43% | 0.43% | 0.00% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.25% | 2.68% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XCNY and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XCNY.
XCNY has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.43% for VEXC.
XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для XCNY и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор