PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с UEVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XCNY is a Emerging Markets Diversified fund tracking the S&P Emerging ex-China BMI, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 37.17% vs 23.89% for UEVM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.82%.

XCNY

1 день
0.16%
1 месяц
4.01%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.46%
1 год
37.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.49%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.89%
3 года*
18.12%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и UEVM

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		19.69%20.42%-3.51%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.82%22.74%1.63%

Correlation

The correlation between XCNY and UEVM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.74

The correlation between XCNY and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCNY и UEVM

Секторы
XCNY
UEVM

Технологии

36.1%
15.5%

Финансовые услуги

21.7%
17.7%

Сырьевые материалы

8.7%
4.6%

Промышленность

7.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.0%

Энергетика

4.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.0%

Коммунальные услуги

3.3%
4.1%

Здравоохранение

2.7%
4.4%

Недвижимость

2.3%
2.8%

Технологии

XCNY
36.1%
UEVM
15.5%

Финансовые услуги

XCNY
21.7%
UEVM
17.7%

Сырьевые материалы

XCNY
8.7%
UEVM
4.6%

Промышленность

XCNY
7.7%
UEVM
8.7%

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.6%
UEVM
5.0%

Энергетика

XCNY
4.9%
UEVM
5.2%

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.6%
UEVM
5.5%

Коммуникационные услуги

XCNY
3.5%
UEVM
2.0%

Коммунальные услуги

XCNY
3.3%
UEVM
4.1%

Здравоохранение

XCNY
2.7%
UEVM
4.4%

Недвижимость

XCNY
2.3%
UEVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с HAWXUEVM с VWOUEVM с SCHD

Доходность на риск

XCNY vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.58

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.18

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.45

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

8.28

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.58

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.33

+0.86

Просадки

Сравнение просадок XCNY и UEVM

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-45.44%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.79%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.33%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-11.67%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.89%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и UEVM

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.03%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

12.13%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

15.17%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

15.90%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

18.38%

-0.65%

Сравнение комиссий XCNY и UEVM

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и UEVM

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности UEVM в 3.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.06%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.24%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and UEVM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCNY has higher volatility (6.51%) compared to UEVM (5.03%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs UEVM's -45.44%.

On 1-year performance, XCNY leads with 37.17% vs 23.89% for UEVM. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 37.17% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.24% for XCNY.

XCNY is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Victory Capital. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.45% for UEVM.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор