PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с NSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с NSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI).

XCNY и NSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и NSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и NSI

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		5.45%35.94%-2.26%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у NSI с доходностью 5.45%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NSI

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.35%
С начала года
5.45%
6 месяцев
9.79%
1 год
37.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

National Security Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с QQQNSI с EMMNSI с SHLDNSI с SKRENSI с FTHF

Сравнение комиссий XCNY и NSI

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NSI в 1.00%.

NSI
National Security Emerging Markets Index ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. NSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c NSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYNSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.93

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.58

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.74

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

10.31

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. NSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSI равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и NSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYNSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.93

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.05

-0.34

Корреляция

Корреляция между XCNY и NSI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и NSI

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности NSI в 1.60%

TTM202520242023
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.60%1.69%3.39%0.34%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и NSI

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке NSI в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и NSI.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYNSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-18.77%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-13.66%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-9.89%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.67%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.64%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и NSI

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) имеют волатильность 8.18% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYNSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

8.35%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

14.50%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

19.43%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.83%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.83%

-0.71%