PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

XCNY и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XCNY и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и EMEQ

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий XCNY и EMEQ

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.78

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.27

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

4.68

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

18.73

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.78

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.88

-1.17

Корреляция

Корреляция между XCNY и EMEQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и EMEQ

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности EMEQ в 2.42%

TTM20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и EMEQ

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-19.99%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-17.91%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-12.88%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.09%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.47%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и EMEQ

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

15.38%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

23.91%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

29.87%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

27.51%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

27.51%

-10.39%