Сравнение XCNY с EJAN
XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both exchange-traded funds - XCNY is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging ex-China BMI, while EJAN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 31.02% vs 11.91% for EJAN. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и EJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 7.22%.
XCNY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
EJAN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $308.63K | $230.41K | $470.36K | |
| $13.05K | $15.59K | $17.55K |
Сравнение доходности по годам XCNY и EJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 18.75% | 20.42% | -3.63% |
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 7.22% | 14.78% | -1.43% |
Correlation
The correlation between XCNY and EJAN is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between XCNY and EJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XCNY и EJAN
Секторы
XCNY
EJAN
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Технологии
XCNY
EJAN
Финансовые услуги
XCNY
EJAN
Сырьевые материалы
XCNY
EJAN
Промышленность
XCNY
EJAN
Потребительский циклический сектор
XCNY
EJAN
Энергетика
XCNY
EJAN
Потребительский защитный сектор
XCNY
EJAN
Коммуникационные услуги
XCNY
EJAN
Коммунальные услуги
XCNY
EJAN
Здравоохранение
XCNY
EJAN
Недвижимость
XCNY
EJAN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNY vs. EJAN — Ранг доходности на риск
XCNY
EJAN
Сравнение XCNY c EJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCNY | EJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.80 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.89 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCNY и EJAN
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и EJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNY | EJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -22.23% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -6.63% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | 0.00% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -5.66% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 1.51% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и EJAN
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNY | EJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 2.55% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 8.21% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 8.65% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 11.16% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 12.63% | +6.04% |
Сравнение комиссий XCNY и EJAN
XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и EJAN
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.25% | 2.68% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
XCNY and EJAN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCNY has higher volatility (6.63%) compared to EJAN (2.55%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs EJAN's -22.23%.
On 1-year performance, XCNY leads with 31.02% vs 11.91% for EJAN. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 31.02% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.
XCNY has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for EJAN.
XCNY is categorized as Emerging Markets Equities, while EJAN is Defined Outcome. XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.89% for EJAN.
XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCNY и EJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор