PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с AVSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE).

XCNY и AVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и AVSE

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		3.71%32.54%-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у AVSE с доходностью 3.71%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.78%
1 год
34.06%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с BBEMXCNY с AVEEXCNY с BIL
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV

Сравнение комиссий XCNY и AVSE

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVSE в 0.33%.

AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYAVSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.74

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.32

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.47

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

9.84

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.11

Корреляция

Корреляция между XCNY и AVSE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и AVSE

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности AVSE в 2.67%

TTM2025202420232022
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.67%2.68%3.03%3.20%1.27%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и AVSE

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и AVSE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-26.28%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.17%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-10.23%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-7.01%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.55%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и AVSE

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

8.97%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

14.39%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

19.69%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.48%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.48%

-0.36%