PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNA.L с CM5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNA.L с CM5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from DWS and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 15.32%/yr vs 22.94%/yr for CM5S.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for CM5S.L.

Доходность

Сравнение доходности XCNA.L и CM5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCNA.L торгуется в USD, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCNA.L показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 18.96%.

XCNA.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.15%
С начала года
10.97%
6 месяцев
14.60%
1 год
41.49%
3 года*
15.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

CM5S.L

1 день
0.04%
1 месяц
1.49%
С начала года
18.96%
6 месяцев
28.89%
1 год
69.57%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNA.L и CM5S.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		10.97%32.54%14.47%-12.47%11.73%
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		18.96%52.79%12.39%-9.50%-6.01%

Correlation

The correlation between XCNA.L and CM5S.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.84

The correlation between XCNA.L and CM5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XCNA.L:
XCNA.L с CHIN.LXCNA.L с JRCE.LXCNA.L с CA3S.LXCNA.L с XDNS.LXCNA.L с RQFI.LXCNA.L с CEBG.LXCNA.L с FRCH.L
Часто сравнивают с CM5S.L:
CM5S.L с CHTE.LCM5S.L с CA3S.LCM5S.L с AH50.LCM5S.L с JRCE.LCM5S.L с CEBG.LCM5S.L с C500.LCM5S.L с RQFI.L

Доходность на риск

XCNA.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNA.L
Ранг доходности на риск XCNA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNA.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNA.LCM5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.21

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.93

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

5.21

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.46

19.49

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNA.L vs. CM5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNA.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CM5S.L равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNA.L и CM5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNA.LCM5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.21

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XCNA.L и CM5S.L

Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки CM5S.L в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и CM5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNA.LCM5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-35.95%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-13.30%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.66%

-26.96%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-5.14%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-12.17%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.56%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNA.L и CM5S.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) составляет 6.12%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что XCNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNA.LCM5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

7.17%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

16.39%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

21.56%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

26.47%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

26.47%

-2.02%

Сравнение комиссий XCNA.L и CM5S.L

XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CM5S.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNA.L и CM5S.L

Ни XCNA.L, ни CM5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCNA.L and CM5S.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for CM5S.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.35% for CM5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и CM5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор