PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCLR с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCLR и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLR и DAX


2026 (YTD)20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%
DAX
Global X DAX Germany ETF
-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.


XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Global X DAX Germany ETF

Сравнение комиссий XCLR и DAX

XCLR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XCLR vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCLRDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.51

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.85

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.75

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

2.61

+2.62

XCLR vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCLRDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.51

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Корреляция

Корреляция между XCLR и DAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и DAX

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности DAX в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и DAX

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и DAX.


Загрузка...

Показатели просадок


XCLRDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-45.58%

+30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-14.82%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-10.00%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-10.58%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.23%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и DAX

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCLRDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

8.46%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

12.77%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

20.20%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

20.20%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

21.21%

-10.63%