PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLN.TO с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCLN.TO с LCTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCLN.TO (iShares Global Clean Energy Index ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both Alternative Energy Equities funds. XCLN.TO is passively managed, while LCTD is actively managed. Over the past 3 years, XCLN.TO returned 9.39%/yr vs 16.77%/yr for LCTD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XCLN.TO charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.

Доходность

Сравнение доходности XCLN.TO и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCLN.TO торгуется в CAD, в то время как LCTD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCTD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCLN.TO показывает доходность 43.52%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 8.70%.

XCLN.TO

1 день
0.32%
1 месяц
11.55%
С начала года
43.52%
6 месяцев
38.17%
1 год
84.89%
3 года*
9.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCTD

1 день
0.94%
1 месяц
3.74%
С начала года
8.70%
6 месяцев
9.11%
1 год
21.84%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCLN.TO и LCTD

2026 (YTD)2025202420232022
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		43.52%37.41%-19.86%-21.98%13.22%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		8.70%24.44%12.00%14.52%0.97%

Correlation

The correlation between XCLN.TO and LCTD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy Index ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с XCLN.TO:
XCLN.TO с ZCLN.TOXCLN.TO с ICLNXCLN.TO с ZGI.TOXCLN.TO с 36BA.DEXCLN.TO с NCLR.LXCLN.TO с XDIV.TOXCLN.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN

Доходность на риск

XCLN.TO vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLN.TO
Ранг доходности на риск XCLN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLN.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLN.TO c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLN.TOLCTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.63

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.31

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.05

2.05

+5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

7.85

+12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLN.TO vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLN.TO на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа LCTD равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLN.TO и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLN.TOLCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.63

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.77

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XCLN.TO и LCTD

Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки LCTD в -23.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и LCTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCLN.TOLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-23.43%

-25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.68%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.31%

-13.44%

-25.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.78%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.52%

-4.64%

-20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.79%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLN.TO и LCTD

iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCLN.TOLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

4.12%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

11.18%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

13.48%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

13.18%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

13.11%

+12.38%

Сравнение комиссий XCLN.TO и LCTD

XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLN.TO и LCTD

Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности LCTD в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		1.04%1.49%1.24%1.15%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCLN.TO and LCTD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XCLN.TO.

They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.35% for XCLN.TO and 0.20% for LCTD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCLN.TO и LCTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор