PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCLN.TO с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCLN.TO с ICLN

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

XCLN.TO (iShares Global Clean Energy Index ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds from iShares tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCLN.TO returned 1.96%/yr vs 3.37%/yr for ICLN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XCLN.TO charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности XCLN.TO и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCLN.TO торгуется в CAD, в то время как ICLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCLN.TO показывает доходность 17.00%, а ICLN немного ниже – 16.16%.

XCLN.TO

1 день
2.16%
1 месяц
-12.58%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.00%
1 год
38.53%
3 года*
1.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
1.82%

ICLN

1 день
2.50%
1 месяц
-12.38%
6 месяцев
7.46%
С начала года
16.16%
1 год
39.68%
3 года*
3.37%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
9.91%
Всё время*
-1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCLN.TO и ICLN

2026 (YTD)2025202420232022
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		17.00%35.62%-19.86%-21.98%8.76%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		16.16%40.33%-19.43%-22.30%9.94%

Correlation

The correlation between XCLN.TO and ICLN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.47

Over the past year, XCLN.TO and ICLN have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy Index ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с XCLN.TO:
XCLN.TO с ZCLN.TOXCLN.TO с ZGI.TOXCLN.TO с 36BA.DEXCLN.TO с NCLR.LXCLN.TO с XDIV.TOXCLN.TO с XIC.TOXCLN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

XCLN.TO vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLN.TO
Ранг доходности на риск XCLN.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLN.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLN.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLN.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLN.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLN.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLN.TO c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCLN.TOICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.32

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.84

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.78

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

5.88

+0.05

XCLN.TO vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLN.TO на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLN.TO и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCLN.TO и ICLN

Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCLN.TOICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-87.23%

+37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.74%

-22.42%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.83%

-37.78%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-33.82%

+14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.27%

-60.08%

+34.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

6.77%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLN.TO и ICLN

iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCLN.TOICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

11.58%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

25.01%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.63%

30.29%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

28.50%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

28.23%

-1.95%

Сравнение комиссий XCLN.TO и ICLN

XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLN.TO и ICLN

Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ICLN в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		0.99%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		0.88%1.51%1.24%1.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCLN.TO and ICLN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCLN.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCLN.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

Both ETFs track S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.35% for XCLN.TO and 0.39% for ICLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCLN.TO и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор