Сравнение XCLN.TO с ZCLN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO).
XCLN.TO и ZCLN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCLN.TO и ZCLN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCLN.TO и ZCLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 12.96% | 37.41% | -19.86% | -21.98% | 13.22% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 12.88% | 37.90% | -20.23% | -20.37% | 11.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCLN.TO показывает доходность 12.96%, а ZCLN.TO немного ниже – 12.88%.
XCLN.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 55.27%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCLN.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- -0.52%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLN.TO и ZCLN.TO
XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZCLN.TO в 0.39%.
Доходность на риск
XCLN.TO vs. ZCLN.TO — Ранг доходности на риск
XCLN.TO
ZCLN.TO
Сравнение XCLN.TO c ZCLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLN.TO | ZCLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.08 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.75 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 4.33 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 12.26 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLN.TO | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.29 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между XCLN.TO и ZCLN.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLN.TO и ZCLN.TO
Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности ZCLN.TO в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 1.32% | 1.49% | 1.24% | 1.15% | 0.39% | 0.00% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.51% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок XCLN.TO и ZCLN.TO
Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки ZCLN.TO в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и ZCLN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCLN.TO | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -61.07% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.95% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -33.89% | +19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -40.99% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.57% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLN.TO и ZCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеют волатильность 9.37% и 9.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCLN.TO | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 9.49% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 21.14% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 26.66% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 25.78% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 26.93% | -1.70% |