PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLN.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCLN.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XCLN.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XCLN.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLN.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		12.96%37.41%-19.86%-21.98%13.22%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, XCLN.TO показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

XCLN.TO

1 день
2.85%
1 месяц
1.17%
С начала года
12.96%
6 месяцев
15.93%
1 год
55.27%
3 года*
-0.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XCLN.TO:
XCLN.TO с ZGI.TOXCLN.TO с ICLNXCLN.TO с ZCLN.TOXCLN.TO с 36BA.DEXCLN.TO с NCLR.LXCLN.TO с XIC.TOXCLN.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XCLN.TO и XEQT.TO

XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

XCLN.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLN.TO
Ранг доходности на риск XCLN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLN.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLN.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.33

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.85

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.48

1.79

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

7.98

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLN.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLN.TO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLN.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLN.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.33

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.86

-0.76

Корреляция

Корреляция между XCLN.TO и XEQT.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLN.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		1.32%1.49%1.24%1.15%0.39%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок XCLN.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCLN.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-29.74%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.78%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-4.27%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-4.20%

-22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.64%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLN.TO и XEQT.TO

iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCLN.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.77%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

9.49%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

15.99%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

13.03%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

15.63%

+9.60%