Сравнение XCLN.TO с AVGE
XCLN.TO (iShares Global Clean Energy Index ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - XCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. XCLN.TO is passively managed, while AVGE is actively managed. Over the past 3 years, XCLN.TO returned 1.96%/yr vs 21.90%/yr for AVGE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XCLN.TO charges 0.35%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности XCLN.TO и AVGE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCLN.TO торгуется в CAD, в то время как AVGE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCLN.TO показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 19.37%.
XCLN.TO
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -12.58%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 17.00%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.82%
AVGE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 15.00%
- С начала года
- 19.37%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.99%
Сравнение доходности по годам XCLN.TO и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 17.00% | 35.62% | -19.86% | -21.98% | 0.41% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 19.34% | 15.33% | 23.60% | 16.20% | 11.21% |
Correlation
The correlation between XCLN.TO and AVGE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.26 |
Over the past year, XCLN.TO and AVGE have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCLN.TO vs. AVGE — Ранг доходности на риск
XCLN.TO
AVGE
Сравнение XCLN.TO c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCLN.TO | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.15 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 16.22 | -10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCLN.TO и AVGE
Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCLN.TO | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -17.64% | -31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -7.58% | -13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.83% | -17.64% | -21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -1.21% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -2.10% | -23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 1.93% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLN.TO и AVGE
iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCLN.TO | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 3.57% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.73% | 11.24% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.63% | 13.73% | +16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 15.96% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 15.96% | +10.32% |
Сравнение комиссий XCLN.TO и AVGE
XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLN.TO и AVGE
Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности AVGE в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.40% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 0.88% | 1.51% | 1.24% | 1.15% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
XCLN.TO and AVGE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for XCLN.TO.
XCLN.TO is categorized as Alternative Energy Equities, while AVGE is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for XCLN.TO and 0.23% for AVGE.
Подберите оптимальное распределение для XCLN.TO и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор