Сравнение XCIIX с GOF
XCIIX (BlackRock Enhanced Capital and Income Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - XCIIX is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim. Both are actively managed. Over the past 10 years, XCIIX returned 10.31%/yr vs 7.85%/yr for GOF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XCIIX charges 0.90%/yr vs 1.89%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности XCIIX и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCIIX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции XCIIX превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 10.31% против 7.85% соответственно.
XCIIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 10.31%
GOF
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- -14.62%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам XCIIX и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCIIX BlackRock Enhanced Capital and Income Fund | 6.72% | 10.59% | 14.15% | 20.34% | -11.31% | 21.80% | 13.34% | 21.26% | -10.58% | 14.36% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.55% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between XCIIX and GOF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCIIX vs. GOF — Ранг доходности на риск
XCIIX
GOF
Сравнение XCIIX c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCIIX | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.63 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -1.13 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCIIX и GOF
Максимальная просадка XCIIX за все время составила -56.56%, примерно равная максимальной просадке GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCIIX и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCIIX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -54.66% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -23.24% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -28.56% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -32.41% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -38.50% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -19.43% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -7.09% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 12.97% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCIIX и GOF
BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что XCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCIIX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.57% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 11.15% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 18.08% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.20% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 19.53% | -2.34% |
Сравнение комиссий XCIIX и GOF
XCIIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GOF в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCIIX и GOF
Дивидендная доходность XCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности GOF в 20.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.60% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
XCIIX BlackRock Enhanced Capital and Income Fund | 0.58% | 4.36% | 5.30% | 6.03% | 11.97% | 4.99% | 5.49% | 2.89% | 0.68% | 0.31% | 0.00% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
XCIIX and GOF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCIIX has higher volatility (5.30%) compared to GOF (3.57%). In terms of maximum drawdown, XCIIX dropped -56.56% vs GOF's -54.66%.
XCIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCIIX и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор