PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с XAD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с XAD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO).

XCHP.TO и XAD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и XAD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и XAD.TO

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%19.44%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		5.71%41.77%25.00%14.33%

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у XAD.TO с доходностью 5.71%.

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAD.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-9.00%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.69%
1 год
41.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий XCHP.TO и XAD.TO

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XAD.TO в 0.44%.

XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

XCHP.TO vs. XAD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c XAD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOXAD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.74

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.37

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.70

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

8.49

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. XAD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAD.TO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и XAD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOXAD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.74

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

2.02

-0.99

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и XAD.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и XAD.TO

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности XAD.TO в 0.33%

TTM202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.33%0.35%0.44%0.24%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и XAD.TO

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки XAD.TO в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и XAD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOXAD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-16.06%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-14.36%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-9.00%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-2.50%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.59%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и XAD.TO

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOXAD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

7.86%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

16.07%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.01%

24.25%

+16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

20.95%

+17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

20.95%

+17.26%