Сравнение XCHP.TO с CBIL.TO
XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XCHP.TO is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. XCHP.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past year, XCHP.TO returned 185.03% vs 2.35% for CBIL.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XCHP.TO charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCHP.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCHP.TO показывает доходность 103.75%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
XCHP.TO
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 28.19%
- С начала года
- 103.75%
- 6 месяцев
- 98.13%
- 1 год
- 185.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCHP.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 103.75% | 33.58% | 21.73% | 15.27% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 1.56% |
Correlation
The correlation between XCHP.TO and CBIL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHP.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
XCHP.TO
CBIL.TO
Сравнение XCHP.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCHP.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 5.40 | -3.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.44 | 58.99 | -45.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.02 | 342.51 | -294.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHP.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62 | 9.50 | -3.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 11.65 | -9.77 |
Просадки
Сравнение просадок XCHP.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHP.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.95% | -0.06% | -38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -0.04% | -14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | 0.00% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -0.00% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.01% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHP.TO и CBIL.TO
iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHP.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 0.07% | +13.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.79% | 0.19% | +26.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.01% | 0.25% | +33.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 0.31% | +38.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.52% | 0.31% | +38.21% |
Сравнение комиссий XCHP.TO и CBIL.TO
XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHP.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 0.21% | 0.43% | 0.29% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
XCHP.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for XCHP.TO.
XCHP.TO is categorized as Semiconductors, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for XCHP.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCHP.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор