PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCHG с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XCHG и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Equity ETF (XCHG) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCHG показывает доходность 5.48%, а LRGC немного выше – 5.67%.


XCHG

1 день
-2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
5.48%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LRGC

1 день
-2.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
5.67%
6 месяцев
5.33%
1 год
21.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHG и LRGC


2026 (YTD)2025
XCHG
AB US Equity ETF
5.48%0.30%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
5.67%0.70%

Correlation

The correlation between XCHG and LRGC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.98

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US Equity ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

XCHG vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCHG

LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHG c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XCHG vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCHGLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.39

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XCHG и LRGC

Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и LRGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XCHGLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.66%

-19.38%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.42%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.15%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHG и LRGC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XCHGLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.15%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

15.26%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

15.26%

-1.82%

Сравнение комиссий XCHG и LRGC

XCHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHG и LRGC

Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности LRGC в 0.55%


ПозицияTTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
0.55%0.58%0.46%0.17%
XCHG
AB US Equity ETF
0.22%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, XCHG and LRGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for XCHG.

LRGC has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.22% for XCHG.

Their fees differ too: 0.50% for XCHG and 0.48% for LRGC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHG и LRGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор