PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с CNAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.L с CNAL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and CNAL.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCHA.L returned 10.03%/yr vs 5.72%/yr for CNAL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XCHA.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for CNAL.L.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и CNAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCHA.L торгуется в USD, в то время как CNAL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNAL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у CNAL.L с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции XCHA.L превзошли акции CNAL.L по среднегодовой доходности: 10.03% против 5.72% соответственно.

XCHA.L

1 день
2.00%
1 месяц
2.80%
С начала года
14.22%
6 месяцев
14.51%
1 год
41.57%
3 года*
17.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
10.03%

CNAL.L

1 день
1.73%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.20%
1 год
35.67%
3 года*
13.42%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.L и CNAL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		14.22%30.11%16.00%-11.00%-24.25%3.24%45.85%40.57%-24.26%35.21%
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		11.69%26.41%10.88%-14.62%-26.00%3.57%42.19%37.89%-30.55%21.76%

Correlation

The correlation between XCHA.L and CNAL.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.92

The correlation between XCHA.L and CNAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCHA.L и CNAL.L

Секторы
XCHA.L
CNAL.L

Технологии

31.6%
33.2%

Финансовые услуги

18.8%
17.9%

Промышленность

16.0%
14.8%

Сырьевые материалы

9.1%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%
4.8%

Здравоохранение

4.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.9%
3.2%

Энергетика

2.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.2%

Недвижимость

0.4%
0.5%

Технологии

XCHA.L
31.6%
CNAL.L
33.2%

Финансовые услуги

XCHA.L
18.8%
CNAL.L
17.9%

Промышленность

XCHA.L
16.0%
CNAL.L
14.8%

Сырьевые материалы

XCHA.L
9.1%
CNAL.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

XCHA.L
6.6%
CNAL.L
6.2%

Потребительский циклический сектор

XCHA.L
6.2%
CNAL.L
4.8%

Здравоохранение

XCHA.L
4.3%
CNAL.L
3.7%

Коммунальные услуги

XCHA.L
2.9%
CNAL.L
3.2%

Энергетика

XCHA.L
2.7%
CNAL.L
3.0%

Коммуникационные услуги

XCHA.L
1.5%
CNAL.L
1.2%

Недвижимость

XCHA.L
0.4%
CNAL.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CC1U.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.L
Часто сравнивают с CNAL.L:
CNAL.L с FLXC.LCNAL.L с JRCD.LCNAL.L с FRCH.LCNAL.L с XCNA.LCNAL.L с CM5S.LCNAL.L с C500.LCNAL.L с 500U.L

Доходность на риск

XCHA.L vs. CNAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c CNAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCHA.LCNAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.07

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.85

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

4.76

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.93

13.11

+4.82

XCHA.L vs. CNAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAL.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и CNAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и CNAL.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.90%, что меньше максимальной просадки CNAL.L в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и CNAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.LCNAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-56.20%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-7.47%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-28.64%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.75%

-44.89%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.89%

-49.84%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-11.96%

+10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.08%

-33.85%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.71%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и CNAL.L

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что XCHA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.LCNAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.62%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

12.57%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

17.20%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

23.02%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

22.78%

-0.06%

Сравнение комиссий XCHA.L и CNAL.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNAL.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и CNAL.L

Ни XCHA.L, ни CNAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XCHA.L and CNAL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAL.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAL.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.L and 0.35% for CNAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.L и CNAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор