PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAL.L с XCNA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNAL.L с XCNA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L).

CNAL.L и XCNA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNAL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 28 авг. 2014 г.. XCNA.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNAL.L и XCNA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNAL.L и XCNA.L

2026 (YTD)2025202420232022
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		0.51%16.96%16.16%-18.82%-11.22%
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		2.26%23.10%16.47%-16.84%13.29%
Разные валюты инструментов

CNAL.L торгуется в GBp, в то время как XCNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNAL.L показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у XCNA.L с доходностью 2.26%.

CNAL.L

1 день
0.38%
1 месяц
-4.25%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.64%
1 год
21.68%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

XCNA.L

1 день
1.18%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.26%
6 месяцев
5.34%
1 год
28.59%
3 года*
5.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CNAL.L:
CNAL.L с 100D.LCNAL.L с FRCH.LCNAL.L с 500U.LCNAL.L с ACWL.LCNAL.L с CM5S.LCNAL.L с MWRD.LCNAL.L с 500G.L
Часто сравнивают с XCNA.L:
XCNA.L с C300.LXCNA.L с GLDXCNA.L с CHIN.LXCNA.L с CEBG.LXCNA.L с JRCE.LXCNA.L с XDNS.LXCNA.L с CA3S.L

Сравнение комиссий CNAL.L и XCNA.L

CNAL.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.

CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

CNAL.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XCNA.L
Ранг доходности на риск XCNA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAL.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAL.LXCNA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.67

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.18

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

4.12

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

11.71

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAL.L vs. XCNA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAL.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNA.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAL.L и XCNA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAL.LXCNA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между CNAL.L и XCNA.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAL.L и XCNA.L

Ни CNAL.L, ни XCNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNAL.L и XCNA.L

Максимальная просадка CNAL.L за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAL.L и XCNA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CNAL.LXCNA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-32.05%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.13%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-3.79%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-14.83%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.22%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAL.L и XCNA.L

Текущая волатильность для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) составляет 4.82%, в то время как у Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что CNAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNAL.LXCNA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.54%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

11.73%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.09%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.17%

23.77%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.12%

23.77%

+17.35%