PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAL.L с CM5S.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNAL.L с CM5S.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L).

CNAL.L и CM5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNAL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 28 авг. 2014 г.. CM5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNAL.L и CM5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNAL.L и CM5S.L

2026 (YTD)2025202420232022
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		0.30%16.96%16.16%-18.82%1.44%
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		5.54%42.07%14.29%-14.04%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, CNAL.L показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 5.54%.

CNAL.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.48%
1 год
21.93%
3 года*
2.23%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

CM5S.L

1 день
-1.23%
1 месяц
-3.00%
С начала года
5.54%
6 месяцев
10.36%
1 год
44.25%
3 года*
11.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CNAL.L:
CNAL.L с XCNA.LCNAL.L с 100D.LCNAL.L с FRCH.LCNAL.L с 500U.LCNAL.L с ACWL.LCNAL.L с MWRD.LCNAL.L с 500G.L
Часто сравнивают с CM5S.L:
CM5S.L с CHTE.LCM5S.L с AH50.LCM5S.L с CEBG.LCM5S.L с CA3S.LCM5S.L с RQFI.LCM5S.L с JRCE.LCM5S.L с JRCD.L

Сравнение комиссий CNAL.L и CM5S.L

И CNAL.L, и CM5S.L имеют комиссию равную 0.35%.

CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CNAL.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAL.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAL.LCM5S.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.04

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.53

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.79

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

15.15

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAL.L vs. CM5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAL.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CM5S.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAL.L и CM5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAL.LCM5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.04

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между CNAL.L и CM5S.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAL.L и CM5S.L

Ни CNAL.L, ни CM5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNAL.L и CM5S.L

Максимальная просадка CNAL.L за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки CM5S.L в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAL.L и CM5S.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CNAL.LCM5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-38.57%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-12.93%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-9.48%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-13.90%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.24%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAL.L и CM5S.L

Текущая волатильность для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) составляет 4.70%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CNAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNAL.LCM5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.77%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

15.70%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

21.61%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

25.18%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.09%

25.18%

+15.91%