PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAL.L с 500U.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNAL.L с 500U.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L).

CNAL.L и 500U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNAL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 28 авг. 2014 г.. 500U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNAL.L и 500U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNAL.L и 500U.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		0.30%16.96%16.16%-18.82%-20.03%8.27%35.63%30.64%-23.83%
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		-2.50%9.90%26.63%20.51%-9.65%31.37%13.61%27.86%-1.29%
Разные валюты инструментов

CNAL.L торгуется в GBp, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNAL.L показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у 500U.L с доходностью -2.43%.

CNAL.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.48%
1 год
21.93%
3 года*
2.23%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

500U.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
15.64%
3 года*
16.00%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CNAL.L:
CNAL.L с XCNA.LCNAL.L с 100D.LCNAL.L с CM5S.LCNAL.L с FRCH.LCNAL.L с ACWL.LCNAL.L с MWRD.LCNAL.L с 500G.L
Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с GOOG500U.L с 500D.L500U.L с GOOGL

Сравнение комиссий CNAL.L и 500U.L

CNAL.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии 500U.L в 0.15%.

CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

CNAL.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAL.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAL.L500U.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.44

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.94

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

9.87

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAL.L vs. 500U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAL.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа 500U.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAL.L и 500U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAL.L500U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.99

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.85

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.26

-1.01

Корреляция

Корреляция между CNAL.L и 500U.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAL.L и 500U.L

Ни CNAL.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNAL.L и 500U.L

Максимальная просадка CNAL.L за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAL.L и 500U.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CNAL.L500U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-34.04%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.34%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-24.22%

-17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-5.62%

-12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-4.81%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.89%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAL.L и 500U.L

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) имеют волатильность 4.70% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNAL.L500U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.72%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

9.13%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

15.68%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

15.28%

+16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.09%

18.73%

+22.36%