PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAL.L с C500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAL.L с C500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNAL.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - CNAL.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNAL.L returned 7.96%/yr vs 19.93%/yr for C500.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNAL.L и C500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNAL.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNAL.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у C500.L с доходностью 19.62%.

CNAL.L

1 день
-0.64%
1 месяц
2.13%
С начала года
8.97%
6 месяцев
12.11%
1 год
37.56%
3 года*
7.96%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

C500.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
19.62%
6 месяцев
27.78%
1 год
71.20%
3 года*
19.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAL.L и C500.L

2026 (YTD)2025202420232022
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		8.97%16.96%16.16%-18.82%-11.27%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		19.62%37.19%20.63%-14.32%-7.71%

Correlation

The correlation between CNAL.L and C500.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.51

Over the past year, CNAL.L and C500.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CNAL.L:
CNAL.L с FLXC.LCNAL.L с FRCH.LCNAL.L с JRCD.LCNAL.L с XCNA.LCNAL.L с CM5S.LCNAL.L с 500U.LCNAL.L с HMCA.L
Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с CA3S.LC500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CHIN.LC500.L с CM5S.LC500.L с C300.LC500.L с CNAA.L

Доходность на риск

CNAL.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAL.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAL.LC500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.36

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.04

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

5.42

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

21.63

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAL.L vs. C500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAL.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C500.L равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAL.L и C500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAL.LC500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.36

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.75

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CNAL.L и C500.L

Максимальная просадка CNAL.L за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки C500.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAL.L и C500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAL.LC500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-34.70%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-13.06%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-23.07%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-4.27%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-7.90%

-13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.28%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAL.L и C500.L

Текущая волатильность для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) составляет 5.51%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что CNAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAL.LC500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.43%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

16.11%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

21.08%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

37.44%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.07%

37.44%

+2.63%

Сравнение комиссий CNAL.L и C500.L

И CNAL.L, и C500.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAL.L и C500.L

Ни CNAL.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNAL.L and C500.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAL.L and C500.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

CNAL.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAL.L и C500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор