PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с CM5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.L с CM5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCHA.L returned 15.51%/yr vs 22.94%/yr for CM5S.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XCHA.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for CM5S.L.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и CM5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCHA.L торгуется в USD, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 18.96%.

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.16%
1 год
40.97%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.32%

CM5S.L

1 день
0.04%
1 месяц
1.49%
С начала года
18.96%
6 месяцев
28.89%
1 год
69.57%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.L и CM5S.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.44%30.08%16.02%-11.00%2.06%
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		18.96%52.79%12.39%-9.50%11.43%

Correlation

The correlation between XCHA.L and CM5S.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.83

The correlation between XCHA.L and CM5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.LXCHA.L с CC1U.L
Часто сравнивают с CM5S.L:
CM5S.L с CHTE.LCM5S.L с CA3S.LCM5S.L с AH50.LCM5S.L с JRCE.LCM5S.L с CEBG.LCM5S.L с C500.LCM5S.L с RQFI.L

Доходность на риск

XCHA.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.LCM5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.21

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.93

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

5.21

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

19.49

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.L vs. CM5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CM5S.L равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и CM5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.LCM5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.21

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.73

-0.44

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и CM5S.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки CM5S.L в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и CM5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.LCM5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-35.95%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-13.30%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-26.96%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-5.14%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-12.17%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.56%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и CM5S.L

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) составляет 6.13%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что XCHA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.LCM5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.17%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

16.39%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

21.56%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

26.47%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

26.47%

-3.78%

Сравнение комиссий XCHA.L и CM5S.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CM5S.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и CM5S.L

Ни XCHA.L, ни CM5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCHA.L and CM5S.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CM5S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CM5S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.L and 0.35% for CM5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.L и CM5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор