PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.L с AH50.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds from Xtrackers - XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while AH50.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCHA.L returned 9.32%/yr vs 7.74%/yr for AH50.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XCHA.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for AH50.L.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у AH50.L с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции XCHA.L превзошли акции AH50.L по среднегодовой доходности: 9.32% против 7.74% соответственно.

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.27%
С начала года
11.44%
6 месяцев
15.20%
1 год
41.84%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.32%

AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
1.76%
С начала года
12.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
34.29%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.L и AH50.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.44%30.08%16.02%-11.00%-24.25%3.24%45.85%40.57%-24.28%35.23%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.41%26.76%17.77%-13.04%-21.01%-6.02%28.04%34.30%-21.35%34.04%

Correlation

The correlation between XCHA.L and AH50.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.89

The correlation between XCHA.L and AH50.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCHA.L и AH50.L

Секторы
XCHA.L
AH50.L

Технологии

26.9%
27.6%

Финансовые услуги

20.0%
11.4%

Промышленность

16.5%
20.4%

Сырьевые материалы

10.3%
14.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
7.5%

Здравоохранение

4.7%
6.1%

Энергетика

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.8%

Недвижимость

0.5%
0.7%

Технологии

XCHA.L
26.9%
AH50.L
27.6%

Финансовые услуги

XCHA.L
20.0%
AH50.L
11.4%

Промышленность

XCHA.L
16.5%
AH50.L
20.4%

Сырьевые материалы

XCHA.L
10.3%
AH50.L
14.3%

Потребительский защитный сектор

XCHA.L
7.2%
AH50.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

XCHA.L
6.5%
AH50.L
7.5%

Здравоохранение

XCHA.L
4.7%
AH50.L
6.1%

Энергетика

XCHA.L
3.0%
AH50.L
2.6%

Коммунальные услуги

XCHA.L
2.8%
AH50.L
2.4%

Коммуникационные услуги

XCHA.L
1.6%
AH50.L
1.8%

Недвижимость

XCHA.L
0.5%
AH50.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.L
Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L

Доходность на риск

XCHA.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.LAH50.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.89

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.58

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

4.11

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

12.57

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа AH50.L равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.LAH50.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.89

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и AH50.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, примерно равная максимальной просадке AH50.L в -50.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и AH50.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-50.58%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.30%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-25.95%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-45.27%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.90%

-50.58%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-8.78%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-21.40%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.72%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и AH50.L

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) составляет 6.13%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что XCHA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.50%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.07%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

18.04%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

24.33%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

23.38%

-0.69%

Сравнение комиссий XCHA.L и AH50.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и AH50.L

XCHA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XCHA.L and AH50.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCHA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while AH50.L tracks MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.L and 0.65% for AH50.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.L и AH50.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор