Сравнение XCHA.DE с H4ZP.DE
XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and H4ZP.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD) are both China Equities funds - XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while H4ZP.DE tracks the MSCI China. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCHA.DE returned 9.08%/yr vs 4.72%/yr for H4ZP.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for H4ZP.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCHA.DE и H4ZP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCHA.DE показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у H4ZP.DE с доходностью -6.53%. За последние 10 лет акции XCHA.DE превзошли акции H4ZP.DE по среднегодовой доходности: 9.08% против 4.72% соответственно.
XCHA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 9.08%
H4ZP.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам XCHA.DE и H4ZP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 12.47% | 14.69% | 24.35% | -14.26% | -19.18% | 13.33% | 31.24% | 44.98% | -21.84% | 18.89% |
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | -6.53% | 16.54% | 28.55% | -14.47% | -15.34% | -16.86% | 15.20% | 26.76% | -16.09% | 35.18% |
Correlation
The correlation between XCHA.DE and H4ZP.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.70 |
The correlation between XCHA.DE and H4ZP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHA.DE vs. H4ZP.DE — Ранг доходности на риск
XCHA.DE
H4ZP.DE
Сравнение XCHA.DE c H4ZP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCHA.DE | H4ZP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.19 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 0.39 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHA.DE | H4ZP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.17 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.14 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XCHA.DE и H4ZP.DE
Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки H4ZP.DE в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и H4ZP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHA.DE | H4ZP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -55.74% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -16.83% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -24.56% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -49.16% | +12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -55.74% | +17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -31.17% | +29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -23.08% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 8.15% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHA.DE и H4ZP.DE
Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 5.10%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHA.DE | H4ZP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 7.30% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 13.14% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 18.46% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 27.70% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 25.25% | -2.05% |
Сравнение комиссий XCHA.DE и H4ZP.DE
XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии H4ZP.DE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHA.DE и H4ZP.DE
XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 2.14% | 2.39% | 3.10% | 2.10% | 1.97% | 1.28% | 0.96% | 1.57% | 1.40% | 0.78% | 1.97% | 2.89% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCHA.DE and H4ZP.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZP.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZP.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.
XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while H4ZP.DE tracks MSCI China. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.DE and 0.28% for H4ZP.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и H4ZP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор