PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZP.DE с H4ZF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZP.DE с H4ZF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE).

H4ZP.DE и H4ZF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZP.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. H4ZF.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZP.DE и H4ZF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZP.DE и H4ZF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		-6.05%16.54%28.55%-14.47%-15.34%-16.86%15.20%26.76%-16.09%35.18%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		-3.07%4.74%32.24%22.66%-14.40%40.68%7.94%36.99%0.78%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZP.DE показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у H4ZF.DE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции H4ZP.DE уступали акциям H4ZF.DE по среднегодовой доходности: 4.92% против 14.49% соответственно.

H4ZP.DE

1 день
0.94%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-12.81%
1 год
-1.98%
3 года*
5.18%
5 лет*
-4.67%
10 лет*
4.92%

H4ZF.DE

1 день
1.72%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
0.01%
1 год
10.11%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.06%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF USD

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4ZP.DE:
H4ZP.DE с 36BZ.DEH4ZP.DE с EXXU.DEH4ZP.DE с IWDA.ASH4ZP.DE с C024.DEH4ZP.DE с H412.DEH4ZP.DE с H4ZX.DEH4ZP.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с H4ZF.DE:
H4ZF.DE с HNR1.DEH4ZF.DE с VUSA.ASH4ZF.DE с VUAA.DEH4ZF.DE с IVVH4ZF.DE с H4ZA.DEH4ZF.DE с QDVE.DEH4ZF.DE с HWWA.L

Сравнение комиссий H4ZP.DE и H4ZF.DE

H4ZP.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии H4ZF.DE в 0.09%.

H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZP.DE vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZP.DE
Ранг доходности на риск H4ZP.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
H4ZF.DE
Ранг доходности на риск H4ZF.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZF.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZF.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZF.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZF.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZF.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZP.DE c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZP.DEH4ZF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.59

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.89

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.20

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

4.34

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZP.DE vs. H4ZF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZP.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа H4ZF.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZP.DE и H4ZF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZP.DEH4ZF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.59

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.78

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.97

-0.78

Корреляция

Корреляция между H4ZP.DE и H4ZF.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZP.DE и H4ZF.DE

Дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности H4ZF.DE в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		2.13%2.39%3.10%2.10%1.97%1.28%0.96%1.57%1.40%0.78%1.97%2.89%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		0.94%0.95%0.96%1.19%1.32%0.91%2.24%2.98%3.49%3.23%3.29%4.21%

Просадки

Сравнение просадок H4ZP.DE и H4ZF.DE

Максимальная просадка H4ZP.DE за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки H4ZF.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZP.DE и H4ZF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZP.DEH4ZF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-33.82%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-13.42%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-23.32%

-26.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.74%

-33.82%

-21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-5.24%

-25.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.98%

-3.96%

-19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

2.33%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZP.DE и H4ZF.DE

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что H4ZP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZP.DEH4ZF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.80%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

8.65%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

17.20%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

15.23%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

16.17%

+9.07%