PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZP.DE с C024.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZP.DE с C024.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE).

H4ZP.DE и C024.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZP.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. C024.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China A. Фонд был запущен 10 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZP.DE и C024.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZP.DE и C024.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		-6.05%16.54%28.55%-14.47%-15.34%-16.86%15.20%26.76%-16.09%35.18%
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist		2.04%14.97%22.87%-17.78%-16.12%3.37%21.54%40.72%-22.27%23.87%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZP.DE показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у C024.DE с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции H4ZP.DE уступали акциям C024.DE по среднегодовой доходности: 4.92% против 5.90% соответственно.

H4ZP.DE

1 день
0.94%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-12.81%
1 год
-1.98%
3 года*
5.18%
5 лет*
-4.67%
10 лет*
4.92%

C024.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-3.21%
С начала года
2.04%
6 месяцев
5.04%
1 год
22.66%
3 года*
5.60%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF USD

Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с H4ZP.DE:
H4ZP.DE с 36BZ.DEH4ZP.DE с EXXU.DEH4ZP.DE с IWDA.ASH4ZP.DE с H4ZF.DEH4ZP.DE с H412.DEH4ZP.DE с H4Z6.DEH4ZP.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с C024.DE:
C024.DE с CNUA.DEC024.DE с FLCHC024.DE с FLXC.DEC024.DE с CNAA.DEC024.DE с LCHI.DEC024.DE с RQFI.DEC024.DE с AH50.DE

Сравнение комиссий H4ZP.DE и C024.DE

H4ZP.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии C024.DE в 0.25%.

H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist

Доходность на риск

H4ZP.DE vs. C024.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZP.DE
Ранг доходности на риск H4ZP.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
C024.DE
Ранг доходности на риск C024.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C024.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C024.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C024.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C024.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C024.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZP.DE c C024.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZP.DEC024.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.40

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.89

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.07

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

8.67

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZP.DE vs. C024.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZP.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа C024.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZP.DE и C024.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZP.DEC024.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.40

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.27

-0.08

Корреляция

Корреляция между H4ZP.DE и C024.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZP.DE и C024.DE

Дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности C024.DE в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		2.13%2.39%3.10%2.10%1.97%1.28%0.96%1.57%1.40%0.78%1.97%2.89%
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist		1.85%1.89%2.19%1.98%1.34%1.23%1.42%1.88%2.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H4ZP.DE и C024.DE

Максимальная просадка H4ZP.DE за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки C024.DE в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZP.DE и C024.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZP.DEC024.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-49.68%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-10.56%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-40.91%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.74%

-47.10%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-16.72%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.98%

-25.00%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

2.68%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZP.DE и C024.DE

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что H4ZP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C024.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZP.DEC024.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.21%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

11.09%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

16.15%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

22.96%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

24.36%

+0.88%