Сравнение H4ZP.DE с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
H4ZP.DE и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZP.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZP.DE и IWDA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZP.DE и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | -6.41% | 16.54% | 28.55% | -14.47% | -15.34% | -16.86% | 15.20% | 26.76% | -16.09% | 35.18% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.04% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, H4ZP.DE показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции H4ZP.DE уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 4.88% против 11.90% соответственно.
H4ZP.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -14.69%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- 4.88%
IWDA.AS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZP.DE и IWDA.AS
H4ZP.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Доходность на риск
H4ZP.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
H4ZP.DE
IWDA.AS
Сравнение H4ZP.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZP.DE | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.76 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.11 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 4.28 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 16.39 | -16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZP.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.76 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.76 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.78 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.78 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между H4ZP.DE и IWDA.AS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZP.DE и IWDA.AS
Дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 2.13% | 2.39% | 3.10% | 2.10% | 1.97% | 1.28% | 0.96% | 1.57% | 1.40% | 0.78% | 1.97% | 2.89% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZP.DE и IWDA.AS
Максимальная просадка H4ZP.DE за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZP.DE и IWDA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZP.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -33.63% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -8.76% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -21.59% | -28.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | -33.63% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -3.97% | -27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -4.28% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 1.68% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZP.DE и IWDA.AS
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что H4ZP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZP.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.18% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 8.20% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 15.90% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 14.10% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 15.03% | +10.21% |