PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение H4ZP.DE с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности H4ZP.DE и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZP.DE и IWDA.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD
-6.41%16.54%28.55%-14.47%-15.34%-16.86%15.20%26.76%-16.09%35.18%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.04%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZP.DE показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции H4ZP.DE уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 4.88% против 11.90% соответственно.


H4ZP.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-14.69%
1 год
-1.09%
3 года*
5.36%
5 лет*
-4.75%
10 лет*
4.88%

IWDA.AS

1 день
0.02%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.26%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI China UCITS ETF USD

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий H4ZP.DE и IWDA.AS

H4ZP.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.


Доходность на риск

H4ZP.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

H4ZP.DE
Ранг доходности на риск H4ZP.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZP.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZP.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZP.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


H4ZP.DEIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.76

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.11

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

4.28

-4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

16.39

-16.04

H4ZP.DE vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZP.DE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.AS равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZP.DE и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


H4ZP.DEIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.76

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.76

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.78

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.78

-0.59

Корреляция

Корреляция между H4ZP.DE и IWDA.AS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZP.DE и IWDA.AS

Дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD
2.13%2.39%3.10%2.10%1.97%1.28%0.96%1.57%1.40%0.78%1.97%2.89%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H4ZP.DE и IWDA.AS

Максимальная просадка H4ZP.DE за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZP.DE и IWDA.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


H4ZP.DEIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-33.63%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-8.76%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-21.59%

-28.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.74%

-33.63%

-22.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-3.97%

-27.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.98%

-4.28%

-18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

1.68%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZP.DE и IWDA.AS

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что H4ZP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


H4ZP.DEIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.18%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

8.20%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

15.90%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

14.10%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

15.03%

+10.21%