Сравнение XCHA.DE с C024.DE
XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and C024.DE (Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist) are both China Equities funds - XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C024.DE tracks the MSCI China A. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCHA.DE returned 9.08%/yr vs 7.12%/yr for C024.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XCHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for C024.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCHA.DE и C024.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCHA.DE показывает доходность 12.47%, а C024.DE немного ниже – 12.05%. За последние 10 лет акции XCHA.DE превзошли акции C024.DE по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.12% соответственно.
XCHA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 9.08%
C024.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам XCHA.DE и C024.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 12.47% | 14.69% | 24.35% | -14.26% | -19.18% | 13.33% | 31.24% | 44.98% | -21.84% | 18.89% |
C024.DE Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 12.05% | 14.97% | 22.87% | -17.78% | -16.12% | 3.37% | 21.54% | 40.72% | -22.27% | 23.87% |
Correlation
The correlation between XCHA.DE and C024.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г. | 0.86 |
The correlation between XCHA.DE and C024.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHA.DE vs. C024.DE — Ранг доходности на риск
XCHA.DE
C024.DE
Сравнение XCHA.DE c C024.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCHA.DE | C024.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 5.94 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 18.19 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHA.DE | C024.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.60 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XCHA.DE и C024.DE
Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки C024.DE в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и C024.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHA.DE | C024.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -49.68% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -6.78% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -25.82% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -40.46% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -47.10% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -8.55% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -24.80% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 2.22% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHA.DE и C024.DE
Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 5.10%, в то время как у Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C024.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHA.DE | C024.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.71% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 11.25% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 15.47% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 22.92% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 24.34% | -1.14% |
Сравнение комиссий XCHA.DE и C024.DE
XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии C024.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHA.DE и C024.DE
XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C024.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C024.DE Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 1.69% | 1.89% | 2.19% | 1.98% | 1.34% | 1.23% | 1.42% | 1.88% | 2.49% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XCHA.DE and C024.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, C024.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C024.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.
XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C024.DE tracks MSCI China A. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.DE and 0.25% for C024.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и C024.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор