PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C024.DE с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C024.DE с FLCH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

C024.DE (Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - C024.DE tracks the MSCI China A while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, C024.DE returned 2.16%/yr vs -5.71%/yr for FLCH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C024.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности C024.DE и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C024.DE торгуется в EUR, в то время как FLCH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLCH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C024.DE показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -11.15%.

C024.DE

1 день
1.69%
1 месяц
4.51%
С начала года
18.32%
6 месяцев
20.17%
1 год
47.26%
3 года*
15.57%
5 лет*
2.16%
10 лет*
7.87%

FLCH

1 день
-1.61%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-11.15%
6 месяцев
-11.85%
1 год
-2.55%
3 года*
6.66%
5 лет*
-5.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C024.DE и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist		18.32%14.97%22.87%-17.78%-16.16%3.42%21.54%40.72%-22.27%1.65%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-11.15%16.82%25.79%-13.88%-17.96%-14.95%19.37%27.13%-15.75%-1.81%

Correlation

The correlation between C024.DE and FLCH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.64

The correlation between C024.DE and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с C024.DE:
C024.DE с CNUA.DEC024.DE с FLXC.DEC024.DE с CNAA.DEC024.DE с H4ZP.DEC024.DE с RQFI.DEC024.DE с LCHI.DEC024.DE с AH50.DE
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

C024.DE vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C024.DE
Ранг доходности на риск C024.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C024.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C024.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C024.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C024.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C024.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C024.DE c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

C024.DEFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
-0.14

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
-0.06

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.99

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.94

-0.14

+7.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.15

-0.32

+20.47

C024.DE vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C024.DE на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C024.DE и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C024.DE и FLCH

Максимальная просадка C024.DE за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки FLCH в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C024.DE и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C024.DEFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.68%

-55.61%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-18.84%

+12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-24.49%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.34%

-48.72%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-35.81%

+32.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.32%

-25.81%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

8.08%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности C024.DE и FLCH

Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что C024.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C024.DEFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.12%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

13.21%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

18.75%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

28.33%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

27.04%

-3.00%

Сравнение комиссий C024.DE и FLCH

C024.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C024.DE и FLCH

Дивидендная доходность C024.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FLCH в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist		1.60%1.89%2.19%1.98%1.34%1.22%1.42%1.88%2.49%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.81%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

C024.DE and FLCH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for C024.DE.

C024.DE tracks MSCI China A, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for C024.DE and 0.19% for FLCH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C024.DE и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор