PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C024.DE с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C024.DE с FLCH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH).

C024.DE и FLCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C024.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China A. Фонд был запущен 10 мар. 2023 г.. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C024.DE и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C024.DE и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist		1.62%14.97%22.87%-17.78%-16.12%3.37%21.54%40.72%-22.27%0.86%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-4.38%16.82%25.79%-13.88%-17.96%-14.95%19.37%27.13%-15.75%-2.39%
Разные валюты инструментов

C024.DE торгуется в EUR, в то время как FLCH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLCH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C024.DE показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -4.38%.

C024.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.12%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.76%
1 год
22.70%
3 года*
5.31%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
5.90%

FLCH

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-12.65%
1 год
1.01%
3 года*
5.46%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с C024.DE:
C024.DE с CNUA.DEC024.DE с FLXC.DEC024.DE с H4ZP.DEC024.DE с LCHI.DEC024.DE с CNAA.DEC024.DE с RQFI.DEC024.DE с AH50.DE
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Сравнение комиссий C024.DE и FLCH

C024.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist
FLCH
Franklin FTSE China ETF

Доходность на риск

C024.DE vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C024.DE
Ранг доходности на риск C024.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C024.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C024.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C024.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C024.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C024.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C024.DE c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C024.DEFLCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.04

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.22

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

0.00

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

0.01

+10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C024.DE vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C024.DE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C024.DE и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C024.DEFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.04

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.16

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.02

+0.25

Корреляция

Корреляция между C024.DE и FLCH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C024.DE и FLCH

Дивидендная доходность C024.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FLCH в 2.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist		1.86%1.89%2.19%1.98%1.34%1.23%1.42%1.88%2.49%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.51%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Просадки

Сравнение просадок C024.DE и FLCH

Максимальная просадка C024.DE за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки FLCH в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C024.DE и FLCH.

Загрузка...

Показатели просадок

C024.DEFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.68%

-62.09%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-15.88%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-56.06%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.06%

-33.80%

+16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-30.50%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

6.02%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности C024.DE и FLCH

Текущая волатильность для Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) составляет 5.02%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что C024.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C024.DEFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.20%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

13.88%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

23.28%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

28.28%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

27.26%

-2.91%