PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C024.DE с H4ZP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C024.DE с H4ZP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE).

C024.DE и H4ZP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C024.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China A. Фонд был запущен 10 мар. 2023 г.. H4ZP.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C024.DE и H4ZP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C024.DE и H4ZP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist		1.62%14.97%22.87%-17.78%-16.12%3.37%21.54%40.72%-22.27%23.87%
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		-6.41%16.54%28.55%-14.47%-15.34%-16.86%15.20%26.76%-16.09%35.18%

Доходность по периодам

С начала года, C024.DE показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у H4ZP.DE с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции C024.DE превзошли акции H4ZP.DE по среднегодовой доходности: 5.90% против 4.88% соответственно.

C024.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.12%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.76%
1 год
22.70%
3 года*
5.31%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
5.90%

H4ZP.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-14.69%
1 год
-1.09%
3 года*
5.36%
5 лет*
-4.75%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist

HSBC MSCI China UCITS ETF USD

Часто сравнивают с C024.DE:
C024.DE с CNUA.DEC024.DE с FLCHC024.DE с FLXC.DEC024.DE с LCHI.DEC024.DE с CNAA.DEC024.DE с RQFI.DEC024.DE с AH50.DE
Часто сравнивают с H4ZP.DE:
H4ZP.DE с 36BZ.DEH4ZP.DE с EXXU.DEH4ZP.DE с IWDA.ASH4ZP.DE с H4ZF.DEH4ZP.DE с H412.DEH4ZP.DE с H4Z6.DEH4ZP.DE с H4ZX.DE

Сравнение комиссий C024.DE и H4ZP.DE

C024.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии H4ZP.DE в 0.28%.

H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist

Доходность на риск

C024.DE vs. H4ZP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C024.DE
Ранг доходности на риск C024.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C024.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C024.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C024.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C024.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C024.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
H4ZP.DE
Ранг доходности на риск H4ZP.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZP.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZP.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C024.DE c H4ZP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C024.DEH4ZP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

-0.05

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.08

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

0.14

+3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

0.34

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C024.DE vs. H4ZP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C024.DE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа H4ZP.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C024.DE и H4ZP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C024.DEH4ZP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.05

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.19

+0.08

Корреляция

Корреляция между C024.DE и H4ZP.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C024.DE и H4ZP.DE

Дивидендная доходность C024.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности H4ZP.DE в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist		1.86%1.89%2.19%1.98%1.34%1.23%1.42%1.88%2.49%0.00%0.00%0.00%
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		2.13%2.39%3.10%2.10%1.97%1.28%0.96%1.57%1.40%0.78%1.97%2.89%

Просадки

Сравнение просадок C024.DE и H4ZP.DE

Максимальная просадка C024.DE за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки H4ZP.DE в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C024.DE и H4ZP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

C024.DEH4ZP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.68%

-55.74%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-15.67%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-49.75%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.10%

-55.74%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.06%

-31.09%

+14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-22.98%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

6.28%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности C024.DE и H4ZP.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) составляет 5.02%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что C024.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C024.DEH4ZP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.05%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

13.12%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

21.47%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

27.61%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

25.24%

-0.89%