PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C024.DE с AH50.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C024.DE с AH50.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE).

C024.DE и AH50.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C024.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China A. Фонд был запущен 10 мар. 2023 г.. AH50.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C024.DE и AH50.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C024.DE и AH50.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist		1.62%14.97%22.87%-17.78%-16.12%3.37%21.54%40.72%-22.27%23.87%
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.54%11.41%26.06%-15.94%-16.05%2.97%14.92%41.09%-16.54%20.91%

Доходность по периодам

С начала года, C024.DE показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у AH50.DE с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции C024.DE уступали акциям AH50.DE по среднегодовой доходности: 5.90% против 7.29% соответственно.

C024.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.12%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.76%
1 год
22.70%
3 года*
5.31%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
5.90%

AH50.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.60%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.78%
1 год
16.71%
3 года*
6.23%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с C024.DE:
C024.DE с CNUA.DEC024.DE с FLCHC024.DE с FLXC.DEC024.DE с H4ZP.DEC024.DE с LCHI.DEC024.DE с CNAA.DEC024.DE с RQFI.DE
Часто сравнивают с AH50.DE:
AH50.DE с LCHI.DEAH50.DE с CNAA.DEAH50.DE с CEBG.DEAH50.DE с CHIN.DEAH50.DE с LHKG.DEAH50.DE с EXXU.DEAH50.DE с H4Z6.DE

Сравнение комиссий C024.DE и AH50.DE

C024.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AH50.DE в 0.65%.

AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist

Доходность на риск

C024.DE vs. AH50.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C024.DE
Ранг доходности на риск C024.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C024.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C024.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C024.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C024.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C024.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AH50.DE
Ранг доходности на риск AH50.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C024.DE c AH50.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C024.DEAH50.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.92

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.28

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

2.86

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

7.97

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C024.DE vs. AH50.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C024.DE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа AH50.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C024.DE и AH50.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C024.DEAH50.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.92

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Корреляция

Корреляция между C024.DE и AH50.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C024.DE и AH50.DE

Дивидендная доходность C024.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AH50.DE в 2.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist		1.86%1.89%2.19%1.98%1.34%1.23%1.42%1.88%2.49%0.00%
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.28%3.00%2.24%2.80%3.06%1.67%1.80%1.65%2.56%2.44%

Просадки

Сравнение просадок C024.DE и AH50.DE

Максимальная просадка C024.DE за все время составила -49.68%, что больше максимальной просадки AH50.DE в -45.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C024.DE и AH50.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

C024.DEAH50.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.68%

-45.20%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.24%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-39.25%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.10%

-45.20%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.06%

-14.92%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-16.92%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.56%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности C024.DE и AH50.DE

Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) имеют волатильность 5.02% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C024.DEAH50.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.84%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

13.02%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.03%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

23.22%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

22.80%

+1.55%