Сравнение XCH.TO с XSB.TO
XCH.TO (iShares China Index ETF) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XCH.TO is a China Equities fund tracking the Morningstar China GR CAD, while XSB.TO is a Short-Term Bond fund tracking the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCH.TO returned 2.54%/yr vs 1.96%/yr for XSB.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XCH.TO charges 0.87%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCH.TO и XSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCH.TO показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у XSB.TO с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции XCH.TO превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.96% соответственно.
XCH.TO
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -12.10%
- С начала года
- -8.51%
- 1 год
- -6.01%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 2.54%
XSB.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам XCH.TO и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCH.TO iShares China Index ETF | -8.51% | 22.48% | 39.50% | -14.76% | -15.40% | -20.56% | 7.17% | 8.11% | -6.28% | 27.28% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.06% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
Correlation
The correlation between XCH.TO and XSB.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г. | -0.07 |
The correlation between XCH.TO and XSB.TO shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCH.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
XCH.TO
XSB.TO
Сравнение XCH.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCH.TO | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.19 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 7.40 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCH.TO и XSB.TO
Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и XSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCH.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -8.65% | -49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -1.47% | -20.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -1.47% | -25.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -6.99% | -40.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.02% | -8.65% | -49.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.61% | -0.45% | -23.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -0.79% | -19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 0.44% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCH.TO и XSB.TO
iShares China Index ETF (XCH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCH.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 0.61% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 1.70% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 2.02% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.78% | 2.73% | +27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 3.40% | +22.29% |
Сравнение комиссий XCH.TO и XSB.TO
XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCH.TO и XSB.TO
Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности XSB.TO в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCH.TO iShares China Index ETF | 1.81% | 2.11% | 1.54% | 2.86% | 2.35% | 1.51% | 2.17% | 2.50% | 2.45% | 2.41% | 2.21% | 2.58% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
XCH.TO and XSB.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.87% for XCH.TO.
XCH.TO is categorized as China Equities, while XSB.TO is Short-Term Bond. XCH.TO tracks Morningstar China GR CAD, while XSB.TO tracks FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Their fees differ too: 0.87% for XCH.TO and 0.10% for XSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и XSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор