Сравнение XCD.TO с XQQ.TO
XCD.TO (iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XCD.TO is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCD.TO returned 9.14%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XCD.TO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCD.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCD.TO показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции XCD.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 9.14% против 19.59% соответственно.
XCD.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 9.14%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам XCD.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCD.TO iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) | -4.14% | 9.95% | 19.90% | 28.10% | -26.98% | 14.86% | 17.22% | 27.38% | -7.58% | 17.70% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between XCD.TO and XQQ.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between XCD.TO and XQQ.TO shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XCD.TO и XQQ.TO
Секторы
XCD.TO
XQQ.TO
Потребительский циклический сектор
Технологии
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
XCD.TO
XQQ.TO
Технологии
XCD.TO
XQQ.TO
Потребительский защитный сектор
XCD.TO
XQQ.TO
Промышленность
XCD.TO
XQQ.TO
Коммуникационные услуги
XCD.TO
XQQ.TO
Сырьевые материалы
XCD.TO
-
XQQ.TO
Энергетика
XCD.TO
-
XQQ.TO
Финансовые услуги
XCD.TO
-
XQQ.TO
Здравоохранение
XCD.TO
-
XQQ.TO
Недвижимость
XCD.TO
-
XQQ.TO
Коммунальные услуги
XCD.TO
-
XQQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCD.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
XCD.TO
XQQ.TO
Сравнение XCD.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCD.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.94 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 10.98 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCD.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.37 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.68 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XCD.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка XCD.TO за все время составила -39.52%, примерно равная максимальной просадке XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCD.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCD.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -38.55% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | -12.76% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -22.72% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.34% | -38.55% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -38.55% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -0.80% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -5.92% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 3.41% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCD.TO и XQQ.TO
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (XCD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что XCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCD.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.51% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 12.01% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 15.82% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 22.51% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 22.34% | -1.12% |
Сравнение комиссий XCD.TO и XQQ.TO
XCD.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCD.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность XCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCD.TO iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) | 8.92% | 8.55% | 1.29% | 1.14% | 0.71% | 0.37% | 0.40% | 1.07% | 1.32% | 1.13% | 1.33% | 0.96% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
XCD.TO and XQQ.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for XCD.TO.
XCD.TO is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XQQ.TO is Nasdaq-100. XCD.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.65% for XCD.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCD.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор