Сравнение XCB.TO с ZPR.TO
XCB.TO (iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF) and ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - XCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCB.TO returned 2.78%/yr vs 8.10%/yr for ZPR.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XCB.TO charges 0.17%/yr vs 0.45%/yr for ZPR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCB.TO и ZPR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCB.TO показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у ZPR.TO с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции XCB.TO уступали акциям ZPR.TO по среднегодовой доходности: 2.78% против 8.10% соответственно.
XCB.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 2.78%
ZPR.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам XCB.TO и ZPR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.65% | 4.45% | 6.72% | 8.30% | -9.79% | -1.81% | 8.36% | 7.90% | 0.39% | 2.75% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 6.11% | 18.58% | 26.58% | 7.21% | -17.66% | 23.77% | 6.00% | 2.10% | -9.86% | 14.55% |
Correlation
The correlation between XCB.TO and ZPR.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | -0.03 |
The correlation between XCB.TO and ZPR.TO shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCB.TO vs. ZPR.TO — Ранг доходности на риск
XCB.TO
ZPR.TO
Сравнение XCB.TO c ZPR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCB.TO | ZPR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.94 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 7.54 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 44.76 | -40.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCB.TO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 4.31 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XCB.TO и ZPR.TO
Максимальная просадка XCB.TO за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки ZPR.TO в -44.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCB.TO и ZPR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCB.TO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -44.92% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.47% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.56% | -8.75% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -23.06% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -44.05% | +21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.51% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -9.37% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.42% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCB.TO и ZPR.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что XCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCB.TO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.08% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.71% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 4.32% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 8.33% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 11.50% | -4.27% |
Сравнение комиссий XCB.TO и ZPR.TO
XCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZPR.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCB.TO и ZPR.TO
Дивидендная доходность XCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности ZPR.TO в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 4.14% | 4.10% | 4.00% | 3.69% | 3.55% | 3.01% | 2.75% | 2.95% | 3.10% | 3.07% | 3.19% | 3.31% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.06% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.24% | 4.70% | 3.94% | 4.97% | 5.32% |
Часто задаваемые вопросы
XCB.TO and ZPR.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for ZPR.TO.
XCB.TO is categorized as Corporate Bonds, while ZPR.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. XCB.TO tracks Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while ZPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.17% for XCB.TO and 0.45% for ZPR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCB.TO и ZPR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор