Сравнение XCB.TO с VAB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO).
XCB.TO и VAB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. VAB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCB.TO или VAB.TO.
Основные характеристики
| XCB.TO | VAB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.93% | 3.55% |
| Дох-ть за 1 год | 12.21% | 10.03% |
| Дох-ть за 3 года | 1.66% | -0.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.01% | 0.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.77% | 1.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 14.44 | 5.72 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 5.01% | 6.06% |
| Макс. просадка | -22.59% | -18.39% |
| Текущая просадка | -0.05% | -6.02% |
Корреляция
Корреляция между XCB.TO и VAB.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCB.TO и VAB.TO
С начала года, XCB.TO показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у VAB.TO с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции XCB.TO превзошли акции VAB.TO по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCB.TO и VAB.TO
XCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCB.TO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCB.TO и VAB.TO
Дивидендная доходность XCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VAB.TO в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.94% | 3.69% | 3.55% | 3.01% | 2.75% | 2.95% | 3.10% | 3.07% | 3.19% | 3.31% | 3.44% | 3.80% |
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.17% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% | 2.87% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок XCB.TO и VAB.TO
Максимальная просадка XCB.TO за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCB.TO и VAB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCB.TO и VAB.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что XCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.