PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCB.TO с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCB.TO с XSH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO).

XCB.TO и XSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCB.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCB.TO и XSH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.16%4.45%6.72%8.30%-9.79%-1.81%8.36%7.90%0.39%2.75%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		0.24%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.28%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, XCB.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у XSH.TO с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XCB.TO имеют среднегодовую доходность 2.76%, а акции XSH.TO немного впереди с 2.78%.

XCB.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.11%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.00%
10 лет*
2.76%

XSH.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.23%
3 года*
5.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с XCB.TO:
XCB.TO с XBB.TOXCB.TO с ZAG.TOXCB.TO с XSB.TOXCB.TO с VAB.TOXCB.TO с XHB.TOXCB.TO с XQB.TOXCB.TO с XLB.TO
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TOXSH.TO с XFLB.TO

Сравнение комиссий XCB.TO и XSH.TO

XCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

XCB.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCB.TO
Ранг доходности на риск XCB.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCB.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCB.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCB.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCB.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCB.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCB.TOXSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.57

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.16

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.25

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

9.32

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCB.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCB.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа XSH.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCB.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCB.TOXSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.57

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.73

-0.10

Корреляция

Корреляция между XCB.TO и XSH.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCB.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность XCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности XSH.TO в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		4.17%4.10%4.00%3.69%3.55%3.01%2.75%2.95%3.10%3.07%3.19%3.31%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.88%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Просадки

Сравнение просадок XCB.TO и XSH.TO

Максимальная просадка XCB.TO за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCB.TO и XSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCB.TOXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-14.24%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.51%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.17%

-7.80%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-14.24%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.82%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-0.93%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.36%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XCB.TO и XSH.TO

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что XCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCB.TOXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.14%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.52%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

2.06%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

2.79%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

4.42%

+2.79%