Сравнение XCB.TO с ZAG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).
XCB.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCB.TO или ZAG.TO.
Основные характеристики
| XCB.TO | ZAG.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.99% | 3.95% |
| Дох-ть за 1 год | 12.32% | 10.48% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | -0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.11% | 0.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.80% | 2.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 13.67 | 5.41 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 5.05% | 6.13% |
| Макс. просадка | -22.59% | -18.03% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.36% |
Корреляция
Корреляция между XCB.TO и ZAG.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCB.TO и ZAG.TO
С начала года, XCB.TO показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции XCB.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 2.80% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCB.TO и ZAG.TO
XCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCB.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCB.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность XCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности ZAG.TO в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.94% | 3.69% | 3.55% | 3.01% | 2.75% | 2.95% | 3.10% | 3.07% | 3.19% | 3.31% | 3.44% | 3.80% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% | 3.23% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок XCB.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка XCB.TO за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCB.TO и ZAG.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCB.TO и ZAG.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) составляет 2.06%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что XCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.