Сравнение XC с FEMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR).
XC и FEMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XC и FEMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и FEMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | -1.68% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 6.15% | 35.27% | -1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у FEMR с доходностью 6.15%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и FEMR
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FEMR в 0.38%.
Доходность на риск
XC vs. FEMR — Ранг доходности на риск
XC
FEMR
Сравнение XC c FEMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | FEMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.76 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.32 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.60 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 10.22 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.76 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.49 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между XC и FEMR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и FEMR
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности FEMR в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.77% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XC и FEMR
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и FEMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -15.58% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -14.47% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -10.16% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -2.35% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.68% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и FEMR
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 10.05% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 15.74% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 21.02% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 19.86% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 19.86% | -4.14% |