PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XC с FEMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XC и FEMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XC и FEMR


2026 (YTD)20252024
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
-2.91%18.19%-1.68%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
6.15%35.27%-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у FEMR с доходностью 6.15%.


XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
10 лет*

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий XC и FEMR

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FEMR в 0.38%.


Доходность на риск

XC vs. FEMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c FEMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCFEMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.76

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.32

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.60

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

10.22

-4.82

XC vs. FEMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FEMR равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и FEMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCFEMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.76

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.49

-0.72

Корреляция

Корреляция между XC и FEMR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и FEMR

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности FEMR в 1.77%


TTM2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
1.77%1.92%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XC и FEMR

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и FEMR.


Загрузка...

Показатели просадок


XCFEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-15.58%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.47%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-10.16%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.35%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.68%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и FEMR

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCFEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

10.05%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

15.74%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

21.02%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

19.86%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

19.86%

-4.14%