PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XC с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

XC и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XC и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XC и EMEQ

2026 (YTD)20252024
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.91%18.19%-4.01%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий XC и EMEQ

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

XC vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.78

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.27

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

4.68

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

18.73

-13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.78

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.88

-1.12

Корреляция

Корреляция между XC и EMEQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и EMEQ

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности EMEQ в 2.42%

TTM2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XC и EMEQ

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, примерно равная максимальной просадке EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XCEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-19.99%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-17.91%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-12.88%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.09%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.47%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и EMEQ

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

15.38%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

23.91%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

29.87%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

27.51%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

27.51%

-11.79%