PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.19%/yr vs 17.10%/yr for DGRW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XC charges 0.32%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности XC и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

XC

1 день
0.78%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
7.77%
3 года*
10.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XC и DGRW

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.72%18.19%5.49%21.31%1.49%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%7.87%

Correlation

The correlation between XC and DGRW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.64

The correlation between XC and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XC и DGRW

Секторы
XC
DGRW

Финансовые услуги

13.8%
11.3%

Сырьевые материалы

7.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Промышленность

4.7%
9.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.1%

Энергетика

1.6%
5.0%

Коммунальные услуги

1.3%
0.2%

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

1.2%
32.1%

Здравоохранение

0.7%
12.8%

Финансовые услуги

XC
13.8%
DGRW
11.3%

Сырьевые материалы

XC
7.0%
DGRW
3.3%

Потребительский циклический сектор

XC
6.8%
DGRW
7.1%

Потребительский защитный сектор

XC
4.9%
DGRW
6.7%

Промышленность

XC
4.7%
DGRW
9.9%

Коммуникационные услуги

XC
2.7%
DGRW
10.1%

Энергетика

XC
1.6%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

XC
1.3%
DGRW
0.2%

Недвижимость

XC
1.3%
DGRW

-

Технологии

XC
1.2%
DGRW
32.1%

Здравоохранение

XC
0.7%
DGRW
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

XC vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.22

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.22

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.41

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.64

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

11.58

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.22

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XC и DGRW

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-32.04%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-8.30%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-16.21%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-0.12%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.01%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.89%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и DGRW

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что XC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.49%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

7.67%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

9.89%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

13.97%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

16.21%

-0.34%

Сравнение комиссий XC и DGRW

XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и DGRW

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.32%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XC and DGRW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XC has higher volatility (4.97%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs DGRW's -32.04%.

On 3-year performance, DGRW leads with 17.10% vs 10.19% for XC. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRW has performed better with a 17.10% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.32% for XC.

XC has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 1.26% for DGRW.

XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while DGRW is Dividend. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор