Сравнение XC с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
XC и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XC и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.26% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.26%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и DGRW
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
XC vs. DGRW — Ранг доходности на риск
XC
DGRW
Сравнение XC c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.73 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.16 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.02 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 4.55 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.73 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XC и DGRW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и DGRW
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок XC и DGRW
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -32.04% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -8.30% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -5.72% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -3.04% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.53% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и DGRW
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что XC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 4.62% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 7.72% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 15.41% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 13.97% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.21% | -0.49% |