Сравнение XBOX с QDTE
XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XBOX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XBOX charges 0.14%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности XBOX и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBOX
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBOX и QDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.27% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.17% |
Correlation
The correlation between XBOX and QDTE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBOX vs. QDTE — Ранг доходности на риск
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDTE
Сравнение XBOX c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBOX | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBOX и QDTE
Максимальная просадка XBOX за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOX и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBOX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -22.86% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -3.74% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -3.12% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOX и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBOX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 17.35% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 19.06% | -16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 19.06% | -16.99% |
Сравнение комиссий XBOX и QDTE
XBOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOX и QDTE
XBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.23% | 49.49% | 32.09% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBOX and QDTE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 46.23%, compared with 0.00% for XBOX.
XBOX is categorized as Ultrashort Bond, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.14% for XBOX and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для XBOX и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор