Сравнение XBOX с BILZ
XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBOX и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBOX
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBOX и BILZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.27% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.20% |
Correlation
The correlation between XBOX and BILZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBOX vs. BILZ — Ранг доходности на риск
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BILZ
Сравнение XBOX c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBOX | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 44.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 195.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,856.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBOX и BILZ
Максимальная просадка XBOX за все время составила -0.83%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOX и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBOX | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -0.52% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.01% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOX и BILZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBOX | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 0.21% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 0.52% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 0.52% | +1.55% |
Сравнение комиссий XBOX и BILZ
И XBOX, и BILZ имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOX и BILZ
XBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.02% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBOX and BILZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBOX and BILZ have the same expense ratio: 0.14% per year.
BILZ has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for XBOX.
They also come from different issuers: Roundhill and PIMCO.
Подберите оптимальное распределение для XBOX и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор